Banca de DEFESA: ERIKA RAYANNE FERNANDES DA SILVA

Uma banca de DEFESA de MESTRADO foi cadastrada pelo programa.
DISCENTE : ERIKA RAYANNE FERNANDES DA SILVA
DATA : 18/02/2020
HORA: 09:00
LOCAL: Auditório do CCET
TÍTULO:

Modelo de regressão beta modal


PALAVRAS-CHAVES:

Moda; Regressão beta; Regressão modal paramétrica


PÁGINAS: 65
RESUMO:

A classe de modelos de regressão beta é usada para modelar variáveis respostas no intervalo

(0, 1), como taxas e proporções. Ferrari e Cribari-Neto (2004) propuseram um modelo de
regressão beta que incorpora covariáveis na média da distribuição utilizando uma função
de ligação genérica. Entretanto, para estudos cuja variável resposta apresenta assimetria
e/ou valores discrepantes, esse modelo pode não ser o mais adequado. Uma medida de
tendência central mais apropriada neste tipo de situação é a moda da distribuição, devido a
sua robustez com relação a valores discrepantes e sua fácil interpretação também em casos
assimétricos. Zhou e Huang (2019) propuseram uma reparametrização para a distribuição
beta em termos da moda e de um parâmetro de precisão. Assumindo essa distribuição
para a variável resposta, Zhou e Huang (2019) propuseram um modelo de regressão para
dados contínuos no intervalo unitário, visando ser mais robusto a outliers. Neste trabalho,
realizamos um estudo mais aprofundado das propriedades e do desempenho desse modelo,
bem como a comparação deste com o modelo proposto por Ferrari e Cribari-Neto (2004).
Realizamos estudos de simulação para avaliar as estimativas de máxima verossimilhança
em casos simétricos e assimétricos e a sensibilidade à outliers das estimativas quando são
impostos alguns padrões de perturbação. Além disso, fizemos a proposição e a avaliação
de três resíduos para esta classe de modelos. Nossos estudos de simulação sugerem que
o modelo de regressão beta que considera a moda apresenta bom desempenho em dados
simétricos e assimétricos e que, na maioria dos cenários, apresenta melhor desempenho
na presença de outliers do que o modelo de regressão beta que considera a média. Por
fim, apresentamos duas aplicações a conjuntos de dados reais, um retirado do censo 2010
e outro proveniente do ENEM 2017, comparando o ajuste dos modelos de regressão beta

para a média e para a moda.


MEMBROS DA BANCA:
Interna - 734492 - DIONE MARIA VALENCA
Interno - 2612836 - FRANCISCO MOISES CANDIDO DE MEDEIROS
Externo à Instituição - JEREMIAS DA SILVA LEÃO
Presidente - 1023112 - MARCELO BOURGUIGNON PEREIRA
Notícia cadastrada em: 24/01/2020 14:09
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