Banca de QUALIFICAÇÃO: FELIPE RODRIGUES DA SILVA

Uma banca de QUALIFICAÇÃO de MESTRADO foi cadastrada pelo programa.
DISCENTE: FELIPE RODRIGUES DA SILVA
DATA: 02/10/2015
HORA: 08:30
LOCAL: SMAT
TÍTULO:

Estimação e Previsão no Processo INARCH(2)


PALAVRAS-CHAVES:

Estimação. Previsão. Processos INARCH. S éries Temporais de valores inteiros. Simulação de Monte Carlo.


PÁGINAS: 56
GRANDE ÁREA: Ciências Exatas e da Terra
ÁREA: Probabilidade e Estatística
SUBÁREA: Estatística
RESUMO:
Nas ultimas d ecadas o estudo de s éries temporais de valores inteiros tem ganhado notoriedade  devido  a  sua  ampla  aplicabilidade,  por  exemplo,  modelar o n úmero  de acidentes com autom óveis em uma determinada rodovia, ou, o n úmero de pessoas infectadas por um ví rus.  Um dos grandes interesses desta área de estudo est á em fazer previsões, por este motivo é de grande importância propor metodologias para fazer previsões futuras, as quais devem, devido a natureza discreta das s éries, apresentar valores inteiros não negativos.  Neste trabalho dedicamo-nos em estudar e propor previsões um, dois e h passos a frente para os processos autorregressivos de segunda ordem condicionalmente heterosced ásticos de valores inteiros, Integer-valued second-order Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Processes (INARCH(2)), assim como estudar algumas propriedades teóricas deste modelo.   Al ém  disso  veri ficamos, atrav es de ensaios de Monte Carlo, o comportamento dos estimadores dos parâmetros do  processo  INARCH(2), obtidos  atrav es  de  três  m étodos  de  estimação, Yule-Walker, Mí nimos quadrados condicionais e M áxima verossimilhan ca condicional, em  termos  de  erro  quadr ático  m édio,  erro  absoluto  médio  e  vi ès  para  diferentes  valores dos parâmetros com três tamanhos amostrais distintos.  Como aplica ção da teoria apresentada, modelamos dados referentes ao n úmero de casos de AIDS identi cados no estado do Rio Grande do Norte.

MEMBROS DA BANCA:
Interno - 1217007 - ANDRE LUIS SANTOS DE PINHO
Presidente - 2083593 - LUZ MILENA ZEA FERNANDEZ
Interno - 1023112 - MARCELO BOURGUIGNON PEREIRA
Notícia cadastrada em: 18/09/2015 10:33
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