Banca de QUALIFICAÇÃO: RENATO TIGRE MARTINS DA COSTA

Uma banca de QUALIFICAÇÃO de MESTRADO foi cadastrada pelo programa.
DISCENTE: RENATO TIGRE MARTINS DA COSTA
DATA: 27/03/2015
HORA: 14:00
LOCAL: Sala de seminários da Estatística
TÍTULO:

Modelos Lineares e Não Lineares no Controle Estatístico de Processo.


PALAVRAS-CHAVES:

Série temporal, MTD, GMTD, Cadeias de Markov, gráfico de Shewhart Modificado.


PÁGINAS: 47
GRANDE ÁREA: Ciências Exatas e da Terra
ÁREA: Probabilidade e Estatística
SUBÁREA: Estatística
RESUMO:

O objetivo desse trabalho é de integrar e investigar a combinação de duas técnicas estatísticas: Séries Temporais (baseado nos modelos de Distribuição de Transição e Mistura - MTD) e Controle Estatístico de Processos (Gráficos de Shewhart). Consideramos dois modelos da classe MTD, desenvolvidos por Raftery no ano de 1985 para estimar matrizes de probabilidades de transição de ordens elevadas. O primeiro modelo é o MTD e suas autocorrelações não satisfazem um sistema de equações de Yule -Walker. Contudo sua distribuição bivariada satisfaz um sistema linear de equações semelhantes as equações de Yule-Walker. De modo geral ainda não existe uma expressão fechada para a esperança e variância desse processo, que são estimados através de simulações. Essa foi a motivação para o estudado do segundo modelo, que é uma generalização do modelo MTD, o \textbf{GMTD} (modelo de Distribuição de Transição e Mistura Gaussiana). Similarmente, as mesmas observações com relação as equações de Yule-Walker do MTD são aplicadas ao GMTD. No entanto, para essa nova versão é possível, sob certas condições, encontrar expressões fechadas para esperança e variância desse processo.Uma vez que o processo sob estudo é autocorrelacionado, os gráficos de Shewhart clássicos não são mais uma ferramenta apropriada para ser usada, levando a uma versão modificada do mesmo, sugerida por Vasilopoulos e Stamboulis em 1978, em que o desvio padrão do processo adequado é proposto. A fim de avaliar a eficiência da técnica proposta a comparação do gráfico clássico de Shewhart (que ignora as estruturas de autocorrelação do processo), do gráfico de Shewhart AR(1) e do gráfico de Shewhart GMTD foi feita. Os critérios usados para mensurar a eficiência foram o ARL0 e o ARL1. A comparação foi feita baseada em uma série gerada de acordo com o modelo GMTD. Os resultados preliminares apontam para a direção em que o Shewhart modificado GMTD tem um desempenho melhor do que o Shewhart AR(1).


MEMBROS DA BANCA:
Presidente - 1217007 - ANDRE LUIS SANTOS DE PINHO
Interno - 1218831 - CARLA ALMEIDA VIVACQUA
Interno - 1149454 - PLEDSON GUEDES DE MEDEIROS
Notícia cadastrada em: 24/03/2015 10:59
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