Banca de DEFESA: YURE RÉVELLES DA SILVA MOURA

Uma banca de DEFESA de MESTRADO foi cadastrada pelo programa.
DISCENTE : YURE RÉVELLES DA SILVA MOURA
DATA : 31/07/2021
HORA: 09:30
LOCAL: Videoconferência via Google Meet
TÍTULO:
IMPACTOS DE CHOQUES MACROECONÔMICOS NO SETOR INDUSTRIAL DO NORDESTE: UMA ABORDAGEM COM MODELOS VAR/VEC

PALAVRAS-CHAVES:

VEC. Impulso resposta. Setor Industrial. Choques exógenos. Nordeste.


PÁGINAS: 110
RESUMO:

De acordo com os dados da Confederação Nacional da Indústria (CNI) para o ano de 2018, o Brasil ocupava a décima posição como produtor industrial do mundo, respondendo por uma participação de cerca 2,1%. Embora pequena a contribuição no mercado mundial, a indústria é a atividade que mais gera riqueza para o Brasil. No Nordeste, o setor industrial responde por aproximadamente 10,8% dos empregos formais e possui 85,3% da participação na composição dos bens e serviços exportação pela região. Nesse sentido, este estudo tem como objetivo central investigar o comportamento do setor industrial em nível regional e estadual a choques exógenos nas variáveis: preço do petróleo, taxa de câmbio e taxa de juros nominal. Para alcançar tais objetivos utilizou-se um conjunto de dados industriais agregados compreendendo os anos de 2002 a 2019, totalizando 219 observações, obtidas junto ao Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE). Como variáveis macroeconômicas, para a taxa de câmbio adotou-se a taxa de câmbio real efetiva obtida junto ao Banco Central do Brasil (BCB). Para o preço do petróleo foi utilizado o preço do barril de petróleo bruto, do tipo Brent, em dólares (US$) por barril, obtidos a partir do Fundo Monetário Internacional (FMI), e, por fim, como taxa de juros nominal utilizou-se a variável (overselic) obtida junto ao site do BCB disponibilizada pelo Ipeadata. Como estratégia metodológica, adotou-se a abordagem com modelos com Vetores Autorregressivos (VAR) e o Modelo de Vetor de Correção de Erro (VECM) para o setor industrial regional e estadual. Além disso, complementou a análise com a função impulso-resposta e a decomposição da variância do erro de previsão. Como resultados, evidenciou-se que os setores industriais da região Nordeste respondem de forma heterogênea e com intensidade diferente a choque nas variáveis macroeconômicas. A decomposição da variância revelou que o câmbio real é a principal variável a afetar o produto industrial regional e estadual tanto no curto como no longo prazo.


MEMBROS DA BANCA:
Externo à Instituição - NICOLINO TROMPIERI NETO
Interno - 1919307 - IGOR EZIO MACIEL SILVA
Interno - 1957532 - JOAO PAULO MARTINS GUEDES
Notícia cadastrada em: 21/07/2021 11:32
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