| Ementa/Descrição: |
O curso enfocará as principais teorias de apreçamento de ativos, envolvendo otimização de carteiras, modelos de equilíbrio, modelos alternativos de apreçamento, diversificação internacional, eficiência de mercado, títulos de renda fixa, finanças comportamentais e conceitos introdutórios em derivativos.
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| Referências: |
Copeland, T. E.; Weston, J. F.; Shastri, K. (2005). Financial theory and corporate policy. Pearson Education, New York.
Danthine, J. P.; Donaldson, J. B. (2005). Intermediate financial theory. Elsevier, New York.
Fabozzi, F. (2005). The handbook of fixed income securities. McGraw-Hill, New York.
Hull, J. (2008). Options, futures and other derivatives. Prentice Hall, New Jersey.
Kahneman, D.; Tversky, A. (1979). Prospect theory: an analysis of decision under risk. Econometrica, v. 47, n. 2, p. 263-291.
Tuckman, B. (2002). Fixed income securities – tools for today’s markets. Wiley, New Jersey.
Tversky, A.; Kahneman, D. (1992). Advances in prospect theory: cumulative representation of uncertainty. Journal of Risk and Uncertainty, v. 5, n. 4, p. 297-323.
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