Resumo do Componente Curricular

Dados Gerais do Componente Curricular

Tipo do Componente Curricular:	DISCIPLINA
Unidade Responsável:	PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO - PPGA (16.21)
Código:	PGA4032
Nome:	MERCADO DE DERIVATIVOS
Carga Horária Teórica:	30 h.
Carga Horária Prática:	0 h.
Carga Horária Total:	30 h.
Pré-Requisitos:
Co-Requisitos:
Equivalências:
Excluir da Avaliação Institucional:	Não
Matriculável On-Line:	Sim
Horário Flexível da Turma:	Não
Horário Flexível do Docente:	Sim
Obrigatoriedade de Nota Final:	Sim
Pode Criar Turma Sem Solicitação:	Não
Necessita de Orientador:	Não
Exige Horário:	Sim
Permite CH Compartilhada:	Não
Quantidade de Avaliações:	1
Ementa/Descrição:	Mercado de Derivativos: Futuros, Opções e Swaps. Estrutura da Volatilidade, Modelo de Black & Scholes, Gregas. Randon Walk, Martingal e Movimento Browniano.
Referências:	HULL, JOHN C. Options, Futures, and Other Derivatives. Prentice Hall. 8ª Edition. 2010 BOLLERSLEV, Tim; GIBSON, Michael; ZHOU, Hao. Dynamic estimation of volatility risk premia and investor risk aversion from option-implied and realized volatilities. Journal of Econometrics 160 (2011) 235–245. WARWICK. B. The Handbook of Risk. (Part Two - Measuring of Risk). EUN, Cheol S.; SHIM, Sangdal. International Transmission of Stock Market Movements. The Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol 24. No 2 (jun, 1989), pp 241-256. COCHRANE, John H. Volatility tests and efficient markets. Journal of Monetary Economics Vol 27 (1991) 463-485. North-Holland GLOSTEN, Lawrence R.; JAGANATHAN, Ravi; RUNKLE, David E. On the Relation between the Expected Value and the Volatility of the Nominal Excess Return on Stocks. The Journal of Finance, Volume 48, Issue 5 (Dec. 1933), 1779-1801. JORION, Philippe. Value-at-Risk: the new benchmark for managing financial risk. 2nd ed.2001

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